本课程以计量经济学的基本原理和方法为核心内容，课程的前半部分讲述单方程模型的计量经济学问题：OLS估计的基本假设条件，一元和多元回归方程的参数估计和假设检验，多重共线性，异方差和自相关等问题；后半部分主要讨论联立方程模型的计量经济学问题和时间序列。通过本课程的学习，使学生系统地掌握经济学中的定量化分析方法，以期对经济学原理有更深层次的领悟。

教材：

《计量经济学基础》(第四版)，[美] 古扎拉蒂著，林少宫等译，中国人民大学出版社，2005.

参考书：

《计量经济学》(第三版)，李子奈, 高等教育出版社, 2010

《计量经济学》(第三版)，谢识予, 高等教育出版社, 2010

评分

课堂参与（30%）：包括课堂纪律、案例讨论、分组发言等。

课程考试（70%）：闭卷。

课程进度

l 计量经济学概论、回归分析的性质及基本概念（4学时）(3.30，4.2)

要点：计量经济学的概论，回归的概念，经济计量模型，回归的数据类型，总体回归函数，回归方程的随机性，样本回归函数

阅读：教材引言，第1、2章及参考书相关内容

l 双变量回归模型：估计问题（4学时）(4.6，4.9)

要点：普通最小二乘法，模型的基本假定，估计的精度或标准差，高斯-马尔可夫定理，"拟合优度"的度量

阅读：教材第3章及参考书相关内容

l 经典正态线性回归模型（1学时）(4.13)

要点：干扰项的概率分布，正态性假定下OLS估计量的性质，最大似然估计

阅读：教材第4章及参考书相关内容

l 区间估计与假设检验（3学时）(4.13，4.16)

要点：置信区间估计，假设检验（置信区间的方法，显著性检验法），回归分析与方差分析，回归预测、报告及评价结果

阅读：教材第5章及参考书相关内容

l 双变量线性回归模型的延伸（4学时）(4.20，4.23)

要点：过原点回归，尺度与测量单位，非线性回归模型（对数线性模型、半对线性模型、倒数模型、对数倒数模），型函数形式的选择

阅读：教材第6章及参考书相关内容

l 多元回归模型：估计（4学时）(4.27，4.30)

要点：模型的基本概念与假定，多元判定系数R2，偏回归系数的估计及其性质，偏相关系数，多元回归的矩阵表达

阅读：教材第7章及参考书相关内容

l 多元回归分析:推断问题（4学时）(5.4，5.7)

要点：偏回归系数的假设检验，回归系数相等的检验，方程的显著性检验，约束回归，结构稳定性检验:邹检验，预测

阅读：教材第8章及参考书相关内容

l 虚拟变量回归模型（2学时）(5.11)

要点：虚拟变量的性质，结构稳定性检验，简单的虚拟变量模型，虚拟变量的应用

阅读：教材第9章及参考书相关内容

l 多重共线性（2学时）(5.14)

要点：多重共线性的概念，多重共线性的检验，多重共线性的后果，克服多重共线性的方法

阅读：教材第10章及参考书相关内容

l 多重共线性（1学时）(5.18)

要点：克服多重共线性的方法

阅读：教材第10章及参考书相关内容

l 异方差性（3学时）(5.18，5.21)

要点：异方差性的概念，异方差性的检验，广义最小二乘法(GLS)，克服异方差性的方法，异方差性的后果

阅读：教材第11章及参考书相关内容

l 序列自相关（4学时）(6.1，6.4)

要点：序列自相关的概念，序列自相关的检验，序列自相关产生的原因，克服序列自相关的方法，序列自相关的后果

阅读：教材第12章及参考书相关内容

l 模型设定和诊断检验（3学时）(6.8，6.11)

要点：设定误差类型，观测误差，设定误差的后果，嵌套与非嵌套模型，设定误差的检验，模型选择的准则

阅读：教材第13章及参考书相关内容

l 联立方程模型概念（1学时）(6.11)

要点：联立方程模型的概念和性质

阅读：教材第18章及参考书相关内容

l 联立方程模型的识别（2学时）(6.15)

要点：联立方程模型的识别问题，规则和检验

阅读：教材第19章及参考书相关内容

l 联立方程模型方法（2学时）(6.18)

要点：联立方程模型的估计方法，ILS方法和2SLS方法

阅读：教材第20章及参考书相关内容

l 时间序列的基本概念（2学时）(6.22)

要点：随机过程，单位根随机过程，平稳性检验和单位根检验

阅读：教材第21章及参考书相关内容

l 时间序列预测（2学时）(6.25)

要点：经济预测方法，识别，检验，向量自回归和波动性

阅读：教材第22章及参考书相关内容

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